Como eu negocio as propagações diagonais!
Postado por Pete Stolcers em 10 de março de 2009.
Para os fins deste blog de troca de opções, eu me referirei a spreads diagonais no sentido tradicional. A posição é constituída por um número igual de contratos em que a perna longa do spread (a âncora) está mais próxima do dinheiro e está além do tempo do que a opção curta. Deixe-nos olhar para uma posição de alta.
Digamos que eu gosto de um estoque que está negociando em US $ 52,50 e acho que vai moer $ 6 maior nos próximos 3 meses. Eu decidi comprar uma chamada de 50 de outubro por US $ 5,00. Deixe-se assumir que existem 3 semanas até a expiração de agosto e as chamadas de 55 de agosto estão sendo negociadas por $ .80. Se eu achar que o estoque está em um caminho lento e estável, racimo que pode não chegar a US $ 55 em 3 semanas. Então, eu decido vender as chamadas e trazer algum prémio. No vencimento, o estoque pode realmente se reunir para US $ 55.80 e I & # 8217; m não pior. Nesse caso, posso comprar as chamadas de 55 de agosto por $ 0,80 e vender as chamadas de 50 de outubro para um bom lucro. A venda do prémio ajuda a compensar a decadência do tempo premium das opções de outubro e fornece alguma proteção.
A chave é certificar-se de que a diagonal não pode perder dinheiro se o estoque realmente decolar. Isso pode acontecer se o débito para a diagonal for maior que a diferença nos preços de exercício. Por exemplo, digamos que eu comprei uma chamada de US $ 8 no mês de janeiro e vendi a 55 de agosto por $ .80. O débito para o spread é de US $ 7,20. Se o estoque for de US $ 65, é provável que ambas as opções sejam negociadas perto da paridade (US $ 16 e US $ 10) eo comércio vai perder dinheiro mesmo que eu estivesse na direção do estoque.
Se você estivesse a longo prazo de alta em uma ação e você quisesse tomar uma posição, você pode considerar comprar uma opção de longo prazo (talvez um LEAP). Você também pode querer gerar algum rendimento enquanto espera que o estoque suba. Você aproveita a decadência de tempo acelerado e vende uma opção de curto prazo fora do dinheiro (OTM) contra ela. Este é outro exemplo de uma propagação diagonal. Há pessoas que vão convencê-lo de que é semelhante a uma chamada coberta em um estoque que não paga um dividendo. Existem algumas diferenças importantes. O LEAP é premium, não possui um delta de 1 (como o estoque) eo spread de oferta / solicitação é maior na opção do que o estoque. Você também pode correr o risco associado a uma diagonal onde o débito para o spread é maior do que a diferença nas greves. Uma nota final, se o estoque se mover através da opção curta em uma posição de chamada coberta, você simplesmente deixa o estoque ser chamado e você é plano. Em uma diagonal de LEAP, você tem que comprar as ações de ações que você está sem a atribuição e vender o LEAP. Você faz isso porque há premium no LEAP e você não quer exercê-lo. Há mais transações envolvidas e, portanto, mais derrapagens.
NÃO encontrei as diagonais de LEAP para ser uma estratégia eficaz, embora muitas empresas de seminários & # 8220; spin & # 8221; Isso soa bem. Para comprar uma opção LEAP no mercado (ITM) que negocia na paridade, você precisa ir até agora o ITM, que você quase colocará tanto dinheiro como você faria para comprar o estoque na margem. Pode-se argumentar que o risco é limitado em uma diagonal LEAP. Embora isso possa ser verdade, se você está comprando um LEAP você está acumulando muito dinheiro também. Esperemos que seus investimentos de longo prazo não sejam ações especulativas que tenham a possibilidade de ir para zero. Em algum momento, com o tempo que você está comprando o estoque ou o LEAP, você tem que parar o comércio perdedor. Consequentemente, o & # 8220; risco limitado & # 8221; O argumento não ressoa comigo.
Se você gosta de trocar diagonais, compartilhe suas experiências.
Prior 4 Daily Reports.
Opção Trading Comentários.
Em 08/25, Gano Ramorino disse:
Oi, há alguém na web (pessoa qualificada)
Isso sugere a venda de diagonais (colocar): vá long no mês da frente e curto em um ataque mais baixo por mês.
Não consigo entender o que é a vantagem de fazer isso. Quero dizer: se eu vender um seguro seguro (expirando em dois meses), ganhei um pouco mais de crédito e, de qualquer forma, com a diagonal, eu também tenho que ficar nua.
Apenas um monh em vez de dois, mas a proteção desapareceu de qualquer maneira quando o seu longo prazo expira.
Você pode lançar alguma luz em diags vendidos?
Eu não sou aficionado à estratégia e eu dez para usá-lo em sentido inverso, onde eu estou muito mais longe na opção de tempo que está mais perto do dinheiro e curto o termo da opção de dinheiro. Esta estratégia é usada quando você prevê uma movimentação direcional em movimento lento e você está tentando trazer um pequeno prémio mês anterior para compensar o custo da opção de longo prazo.
A estratégia que você descreve faria sentido em uma situação de ganhos onde você gostaria de comprar o estoque a um preço mais baixo a longo prazo, mas os ganhos ficam a caminho. Se você pode comprar algumas opções de dinheiro da frente baratas que estão mais próximas do dinheiro, você tem proteção e a chance de ganhar dinheiro se o estoque voltar. Se o estoque subisse mais alto, suas posições curtas devem expirar à medida que o estoque ganho impulso ascendente. Toda a posição deveria ter sido colocada para um crédito para que você ganhe dinheiro.
Diagonal Spread.
DEFINIÇÃO de 'Diagonal Spread'
Uma estratégia de opções estabelecida ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta em duas opções do mesmo tipo (duas opções de compra ou duas opções de venda), mas com diferentes preços de exercício e datas de vencimento.
BREAKING Down 'Diagonal Spread'
Esta estratégia é chamada de propagação diagonal porque combina um spread horizontal, que representa a diferença nas datas de validade, com um spread vertical, o que representa a diferença nos preços de exercício. Um exemplo de spread diagonal é a compra de uma opção de compra em dezembro de US $ 20 e a venda de uma chamada de US $ 25 de abril.
Distribuição diagonal com chamadas.
NOTA: Este gráfico assume que a estratégia foi estabelecida para um débito líquido. Além disso, note que as linhas de lucros e perdas não são diretas. Isso é porque a chamada do mês anterior ainda está aberta quando a chamada do mês anterior expira. Linhas retas e ângulos rígidos geralmente indicam que todas as opções na estratégia têm a mesma data de validade.
A estratégia.
Você pode pensar nisso como uma estratégia de dois passos. É um cruzamento entre um calendário longo espalhado com chamadas e uma pequena propagação de chamadas. Começa como uma jogada de decadência no tempo. Então, uma vez que você vende uma segunda chamada com a greve A (após a expiração do mês anterior), você tem uma legged em uma chamada curta. Idealmente, você poderá estabelecer esta estratégia para um crédito líquido ou para um pequeno débito líquido. Então, a venda da segunda chamada será todo molho.
Para este Playbook, I & rsquo; m usando o exemplo de spreads diagonais de um mês. Mas observe que é possível usar diferentes intervalos de tempo. Se você quiser usar mais do que um intervalo de um mês entre as opções do mês da frente e do mês de antecedência, você precisa entender os prós e contras de rolar uma posição de opção.
Opções de Guy's Tips.
Idealmente, você quer alguma volatilidade inicial com alguma previsibilidade. Alguma volatilidade é boa, porque o plano é vender duas opções, e você deseja obter o máximo possível para elas. Por outro lado, queremos que o preço das ações permaneça relativamente estável. Esse é um pouco de paradoxo, e é por isso que essa estratégia é para comerciantes mais avançados.
Para executar esta estratégia, você precisa saber como gerenciar o risco de atribuição precoce nas suas opções curtas.
Vender uma chamada fora do dinheiro, preço de exercício A (aproximadamente 30 dias a partir do vencimento - & ldquo; front-month & rdquo;;) Compre uma chamada fora do dinheiro, preço de exercício B (aproximadamente 60 dias desde a expiração - & ldquo; back-month & rdquo;) No final da chamada no final do mês, venda outra ligação com greve A e a mesma expiração que a chamada no final do mês. Geralmente, o estoque ficará abaixo da greve A.
Quem deve executá-lo.
Veteranos temperados e superiores.
NOTA: O nível de conhecimento necessário para este comércio é considerável, porque você está lidando com opções que expiram em datas diferentes.
Quando executá-lo.
Você está esperando uma atividade neutra durante o mês da frente, então a atividade neutra a baixa durante o mês atrasado.
Break-even at Expiration.
É possível aproximar pontos de equilíbrio, mas existem muitas variáveis para dar uma fórmula exata.
Como há duas datas de validade para as opções em um spread diagonal, um modelo de precificação deve ser usado para & ldquo; guesstimate & rdquo; qual será o valor da chamada do back-month quando a chamada do mês anterior expirar. Ally Invest & rsquo; s Profit + Loss Calculator pode ajudá-lo nesse sentido. Mas lembre-se, a Calculadora de perda de lucro assume que todas as outras variáveis, como volatilidade implícita, taxas de juros, etc., permanecem constantes durante a vida do comércio; e eles podem não se comportar dessa maneira na realidade.
The Sweet Spot.
Para o primeiro passo, você quer que o preço das ações permaneça em ou ao redor da greve A até o vencimento da opção do mês anterior. Para o segundo passo, você quer que o preço da ação esteja abaixo do ataque A quando a opção do mês anterior expirar.
Lucro potencial máximo.
O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido pela venda de ambas as chamadas com a greve A, menos o prêmio pago pela convocação com a greve B.
NOTA: Você pode calcular exatamente o lucro potencial no início, porque depende do prêmio recebido para a venda da segunda chamada em uma data posterior.
Perda máxima potencial.
Se estabelecido para um crédito líquido, o risco é limitado à diferença entre a greve A e a greve B, menos o crédito líquido recebido.
Se estabelecido para um débito líquido, o risco é limitado à diferença entre a greve A e a greve B, além do débito líquido pago.
NOTA: Você pode calcular seu risco com precisão ao iniciar, porque depende do prêmio recebido para a venda da segunda chamada em uma data posterior.
Ally Invest Margin Requirement.
O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício (se o cargo estiver fechado no final da opção do mês anterior).
NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.
Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.
Conforme o tempo passa.
Para esta estratégia, antes da expiração do mês anterior, a decadência do tempo é seu amigo, uma vez que a chamada de curto prazo perderá valor do tempo mais rápido do que a chamada de longo prazo. Depois de fechar o atendimento da primeira fila com a greve A e vender outra ligação com a greve A que tenha o mesmo período de vencimento que a chamada no final do mês com a greve B, a decadência do tempo é algo neutra. Isso é porque você verá erosão no valor da opção que você vendeu (bom) e da opção que você comprou (ruim).
Volatilidade implícita.
Depois que a estratégia for estabelecida, embora você deseje um movimento neutro sobre o estoque se ele for ou abaixo da greve A, você melhorará se a volatilidade implícita aumentar perto da expiração do mês da frente. Dessa forma, você receberá um prêmio mais alto para vender outra chamada no ataque A.
Após a expiração do mês anterior, você tem uma legenda em uma chamada curta. Portanto, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.
Se a sua previsão estava correta e o preço das ações está se aproximando ou abaixo da greve A, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso é porque isso irá diminuir o valor de ambas as opções e, idealmente, você quer que elas expirem sem valor.
Se sua previsão estava incorreta e o preço das ações está se aproximando ou acima da greve B, você quer que a volatilidade implícita aumente por dois motivos. Primeiro, aumentará o valor da opção quase dinheiro que você comprou mais rapidamente do que a opção in-the-money que você vendeu, diminuindo assim o valor total do spread. Em segundo lugar, reflete uma maior probabilidade de um balanço de preços (o que, com expectativa, será a desvantagem).
Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.
Use a Calculadora de perda de lucro para estimar os pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Calculadora de preços de opções para & ldquo; guesstimate & rdquo; O valor da chamada do back-month que você venderá com a greve A depois de fechar a chamada no final do mês.
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Aprenda dicas comerciais e amp; estratégias.
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As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.
As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.
A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.
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Diagonal Spreads.
O spread diagonal é uma estratégia de spread de opções que envolve a compra e venda simultânea de igual número de opções da mesma classe, a mesma garantia subjacente com diferentes preços de exercício e diferentes meses de vencimento.
O spread diagonal é muito parecido com o spread do calendário, onde as opções de curto prazo são vendidas enquanto as opções de longo prazo são compradas para tirar proveito da rápida deterioração do tempo em opções que logo expirarão.
A principal diferença entre o spread do calendário e a propagação diagonal está na perspectiva de curto prazo. O empregador da propagação diagonal tem uma perspectiva de curto prazo que é um pouco mais alta ou mais baixa.
Distribuição de chamadas diagonais.
Se a perspectiva da perspectiva do curto prazo da operadora for levemente otimista, ele pode implementar uma propagação de touro diagonal, escrevendo chamadas de curto prazo de alta intensidade contra chamadas de longo prazo de baixa fração.
Diagonal Put Spread.
Se a perspectiva de curto prazo do comerciante da opção for levemente baixa, ele pode empregar um spread de urso diagonal, escrevendo posições de baixa fração perto do mês em posições maiores de longo prazo.
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A escrita permite comprar estoques.
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Aviso de Risco: as ações, futuros e negociação de opções binárias discutidas neste site podem ser consideradas Operações de Negociação de Alto Risco e sua execução pode ser muito arriscada e pode resultar em perdas significativas ou mesmo em uma perda total de todos os fundos em sua conta. Você não deve arriscar mais do que você pode perder. Antes de decidir comercializar, você precisa garantir que compreenda os riscos envolvidos levando em consideração seus objetivos de investimento e nível de experiência. As informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins informativos e educacionais e não se destinam a ser um serviço de recomendação comercial. TheOptionsGuide não será responsável por erros, omissões ou atrasos no conteúdo, ou por quaisquer ações tomadas com base nisso.
Os produtos financeiros oferecidos pela empresa possuem alto nível de risco e podem resultar na perda de todos os seus fundos. Você nunca deve investir dinheiro que não pode perder.
Diagonal Bull Call Spread.
A estratégia diagonal de propagação de chamadas de touro envolve a compra de chamadas de longo prazo e, simultaneamente, escrevendo um número igual de chamadas de quase mês do mesmo estoque subjacente com uma greve mais alta.
Esta estratégia geralmente é empregada quando o comerciante de opções é otimista sobre o estoque subjacente ao longo prazo, mas é neutro a moderadamente otimista no curto prazo.
Vender 1 chamada OTM a curto prazo.
Lucro Alugado Limitado.
A situação ideal para o comprador de propagação de calles diagonais é quando o preço da ação subjacente permanece inalterado e só aumenta e excede o preço de exercício da chamada vendida quando expira a chamada de longo prazo. Nesse cenário, assim que a chamada do mês próximo expirar sem valor, o comerciante das opções pode escrever outra chamada e repetir esse processo todos os meses até o vencimento da chamada de longo prazo para reduzir o custo do comércio. Pode até ser possível, em algum momento, possuir a chamada de longo prazo "de graça".
Sob esta situação ideal, obtém-se o lucro máximo para o spread diagonal de chamadas de touro e é igual a todos os prêmios cobrados para a redação das chamadas de quase-mês mais a diferença no preço de exercício das duas opções de compra menos o débito inicial realizado para colocar no comércio.
Risco de Down Down.
A perda máxima possível para o spread diagonal de chamada de touro é limitada ao débito inicial tomado para colocar no spread. Isso ocorre quando o preço das ações diminui e permanece até o final da chamada de longo prazo.
Em junho, um comerciante de opções acredita que a negociação de ações da XYZ em US $ 40 aumentará gradualmente nos próximos quatro meses. Ele entra em uma chamada diagonal de touro difundida comprando uma chamada OCT 40 por US $ 300 e escrevendo uma chamada JUL 45 por US $ 100. O investimento líquido necessário para colocar no spread é um débito de US $ 200.
O preço das ações da XYZ aumenta em US $ 1 por mês e fecha-se em US $ 44 na data de validade da chamada de longo prazo. À medida que expira cada compra de fim de mês, o comerciante de opções escreve outra chamada da mesma greve por US $ 100. No total, outros US $ 300 foram coletados para escrever mais 3 meses. Além disso, com o preço das ações em US $ 44, a chamada OCT 40 expira no dinheiro com US $ 400 em valor intrínseco. Assim, no total, o seu lucro é de US $ 400 (valor intrínseco da chamada OCT 40) + $ 300 (prêmios de chamadas adicionais coletados) - US $ 200 (débito inicial) = $ 500.
Se o preço da XYZ tivesse declinado para US $ 38 e ficado em US $ 38 até outubro, ambas as opções expiram sem valor. O comerciante também não conseguirá escrever chamadas adicionais, uma vez que eles são muito longe do dinheiro para trazer prémios significativos. Assim, ele perderá todo o seu investimento de US $ 200, o que também é a perda máxima possível.
Suponha que o preço da XYZ não se movesse e permaneça em US $ 40 até o vencimento da chamada de longo prazo, o comerciante ainda irá lucrar com o valor total do prêmio coletado é de US $ 400, enquanto a chamada OCT 40 custa US $ 300, resultando em um lucro de US $ 100.
Nota: Embora tenhamos coberto o uso desta estratégia com referência a opções de estoque, o spread diagonal bull call é igualmente aplicável usando opções de ETF, opções de índice, bem como opções de futuros.
Comissões.
Para facilidade de compreensão, os cálculos descritos nos exemplos acima não levaram em consideração as taxas de comissão, pois são quantidades relativamente pequenas (geralmente cerca de US $ 10 a US $ 20) e variam em corretoras de opções.
No entanto, para os comerciantes ativos, as comissões podem comer uma parcela considerável de seus lucros no longo prazo. Se você negociar opções ativamente, é aconselhável procurar um corretor de comissões baixas. Os comerciantes que trocam grande número de contratos em cada comércio devem verificar a OptionsHouse, pois oferecem uma taxa baixa de apenas US $ 0,15 por contrato (+ $ 4,95 por comércio).
Estratégias semelhantes.
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